M2 Économie | Parcours Finance quantitative et assurance

La formation fournit une approche complète des marchés financiers et assuranciels. Elle apporte à la fois des compétences empiriques et théoriques, permettant de modéliser et de comprendre finement les mécanismes de marché. L'objectif principal est de fournir à l'étudiant un certain nombre d'outils théoriques et empiriques lui permettant d'évoluer dans la plupart des métiers du secteur de la finance et de l’actuariat et d’en saisir les enjeux futurs. Ce parcours est co-organisé avec Centrale Marseille, la majorité des cours spécifiques à ce parcours sont communs.

Compétences professionnelles principales visées à la fin du M2 :

• Comprendre le fonctionnement des marchés financiers et assurantiels
• Appréhender et modéliser des situations pour élaborer des stratégies pertinentes dans les domaines de la finance et de l’assurance
• Valoriser une entreprise ou un projet en vue d’une transaction ou d’un financement
• Valoriser un titre financier en vue d’une prise de position (achat/vente)
• Savoir comparer diverses stratégies d'investissement
• Savoir mesurer la performance d'actifs financiers
• Savoir modéliser le comportement face au risque
• Résoudre des problèmes financiers complexes

Cette formation possède le label « Diplôme en Partenariat International (DPI) » (lien vers dispositif : https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-diplomes-en-partenariat-internati… ). Ce label recouvre différents types de collaboration entre AMU et un ou plusieurs établissements étrangers en vue, soit de la délivrance d'un double ou multiples diplôme (s), soit d'un diplôme conjoint, soit de la délocalisation d'une formation d'AMU au sein d'un établissement partenaire

Les enseignements se déclinent selon deux programmes : formation classique et option Magistère

Master 2 Economie Parcours Finance Quantitative et Assurance (FQA) - Formation classique (60 crédits)

• Semestre 3 M2 Economie Parcours Finance Quantitative et Assurance (FQA) - Formation classique (30 crédits)
• Théorie des marchés financiers (6 crédits)
  • Modèles de la finance
  • Gestion de portefeuille
• Analyse économique et financière (6 crédits)
  • Finance d'entreprise I
  • Economie du risque et de l'assurance
• Mathématiques et statistiques pour la finance (6 crédits)
  • Finance stochastique
  • Econométrie de la banque et de la finance
• Techniques quantitatives en finance et assurance (6 crédits)
  • Big data et finance
  • Actuariat I
• Economie de la finance (6 crédits)
  • Economie, finance et crises
  • Innovation et finance

• Semestre 4 Economie Parcours Finance Quantitative et Assurance (FQA) - Formation classique (30 crédits)
• Stage de fin d'études ou mission en alternance avec rapport et soutenance (24 crédits)
• Unités d'enseignement optionnelles (2 UE à choisir parmi 4) (6 crédits)
• Méthodes numériques pour la finance (projet) (3 crédits)
  • Méthodes numériques pour la finance (projet)
• Actuariat II (3 crédits)
  • Actuariat II
• Finance d'entreprise II (3 crédits)
  • Finance d'entreprise II
• Risque de crédit (3 crédits)
  • Risque de crédit

Master 2 Economie Parcours Finance Quantitative et Assurance (FQA) - Option Magistère (72 crédits)

• Semestre 3 M2 Economie Parcours Finance Quantitative et Assurance (FQA) - Option Magistère (36 crédits)
• Théorie des marchés financiers (6 crédits)
  • Modèles de la finance
  • Gestion de portefeuille
• Analyse économique et financière (6 crédits)
  • Finance d'entreprise I
  • Economie du risque et de l'assurance
• Mathématiques et statistiques pour la finance (6 crédits)
  • Finance stochastique
  • Econométrie de la banque et de la finance
• Techniques quantitatives en finance et assurance (6 crédits)
  • Big data et finance
  • Actuariat I
• Projet de fin d'études (6 crédits)
• Big data III (6 crédits)
  • Outils des big data (Hadoop, Hive, Spark)
  • Machine learning avancé

• Semestre 4 M2 Economie Parcours Finance Quantitative et Assurance (FQA) - Option Magistère (36 crédits)
• Stage de fin d'études ou mission en alternance avec rapport et soutenance (24 crédits)
• Big data IV (6 crédits)
  • Gestion des big data avec SAS
  • Projet
• Unités d'enseignement optionnelles (2 UE à choisir parmi 4) (6 crédits)
• Méthodes numériques pour la finance (projet) (3 crédits)
  • Méthodes numériques pour la finance (projet)
• Actuariat II (3 crédits)
  • Actuariat II
• Finance d'entreprise II (3 crédits)
  • Finance d'entreprise II
• Risque de crédit (3 crédits)
  • Risque de crédit

- Accédez aux syllabi des cours du M2 FQA - formation classique
- Accédez aux syllabi des cours du M2 FQA - option Magistère ingénieur économiste

Qui peut postuler ?

De bonnes bases en microéconomie (notamment en théorie des contrats), ainsi qu'en probabilités (probabilités conditionnelles entre autres) et statistiques (estimations, tests) sont nécessaires.
Des notions en économie de l'incertain sont recommandées.

Le M1 du master Economie du département AMSE de la Faculté d'économie et de gestion d’Aix-Marseille Université ou la deuxième année de la formation d'ingénieur de l'Ecole Centrale de Marseille offrent un accès privilégié à ce parcours. Des entrées parallèles en M2 peuvent toutefois être envisagées pour les étudiants ayant validé 60 crédits de niveau M1 Economie dans un parcours à forte dominante quantitative.

Comment postuler ?

Candidatez au moment des admissions sur la plateforme dédiée.

A la fin de l’année, les étudiants effectuent un stage et écrivent un rapport de stage de Master. L’objectif du rapport est de faire la preuve de la capacité de mobilisation des outils conceptuels acquis à des questions émanant du monde professionnel. L’étudiant doit donc identifier la question, mettre en œuvre les outils, et savoir communiquer les résultats à un public tant professionnel qu’académique. L’encadrement est assuré par un universitaire et un maître de stage (membre de l’entreprise). Le rapport est soutenu devant un jury constitué du responsable académique, du maître de stage et deux autres personnes reconnues pour leur compétence (dont au moins un universitaire).

Chaque cours est évalué par un examen écrit et/ou par la réalisation d'un dossier présenté éventuellement lors d'une soutenance orale. Afin de limiter le nombre de projets personnels à réaliser par l'étudiant, les enseignants proposent des projets transversaux lorsque cela est possible.

Ce master fait partie de l'Ecole Universitaire de Recherche (EUR) AMSE regroupant près de cent chercheurs d’AMU, du CNRS, de l’EHESS, de l’IRD et de l’ECM. Les enseignants sont sélectionnés par rapport à leur expertise au sein de ces entités. L’équipe enseignante est par ailleurs complétée par des professionnels du secteur.

Cette formation est accessible en :

• Formation initiale
• Formation continue
• Formation en alternance
• Formation en contrat de professionnalisation

Débouchés professionnels

Codes ROME :

• C1105 : Études actuarielles en assurances
• C1202 : Analyse de crédits et risques bancaires
• C1303 : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
• M1401 : Conduite d'enquêtes
• M1404 : Management et gestion d'enquêtes

Spécialités de formation (code NSF) :

• 122b : Modèles économétriques ; Méthodes d analyse économique
• 313m : Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
• 313n : Etudes économiques et financières